Observera att denna bok ej har studentrabatt.
Livförsäkringsmatematik II är en bok som avser att ge en introduktion till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling. Grunderna inom livförsäkring, enligt första ordningens princip, kan till exempel studeras i Andersson, G., (2005), Livförsäkringsmatematik, Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm, Sverige. Det faktiska utfallet i ett livförsäkringsbestånd kan sedan användas till att analysera utvecklingen. Det eventuellt uppkomna överskottet ligger därefter till grund för att fastställa bland annat en eventuell återbäring för aktuellt bestånd.
Boken är skriven dels på svenska och dels på engelska. De avsnitt som är specifika för svenska förhållanden är skrivna på svenska medan de avsnitt som är av mer generell natur är skrivna på engelska. De olika kapitlen har olika huvudförfattare; Erik Alm, Bengt von Bahr samt Anders Martin Löf. Materialet har sedan i olika grader vidare utvecklats och redigerats av Gunnar Andersson.
Huvudförfattare till Kapitel 1 är Bengt von Bahr. Kapitel 1 handlar om Livförsäkringsbolagets ekonomi och tar upp så väl resultaträkningen som balansräkningen. Kapitlet berör den centrala frågan om återbäring fördelat på följande områden; Analys av överskott, fördelning av överskott mellan försäkringstagare och ägare, fördelning av överskott mellan försäkringstagare, uppbyggnad av värde i bolaget och orsaker till förändring av detta värde. Ett viktigt begrepp som berörs är kollektiv konsolidering. Däremot diskuteras inte solvens för försäkringsbolag i denna bok.
Huvudförfattare till Kapitlen 2 och 3 är Erik Alm. Här diskuteras lönsamhet för olika produkter och deras prissättning, främst från ett fondförsäkringsperspektiv. Diskussionen rör därför mest frågan
om kostnader och de avgifter som behövs för att en produkt trots kostnaderna skall bli lönsam. Viss diskussion förs också kring den aktuariella risken. En viktig del av det numeriska materialet till dessa kapitel återfinns i Appendix B.
Huvudförfattare till Kapitel 4 är Anders Martin-Löf. Kapitlet handlar om försäkring med ett markovskt angreppssätt. Det ger en generell inblick i den bakomliggande teorin för livförsäkring och sjukförsäkring med användande av Markovteori samt semi-Markovteori.
Kapitel 5 behandlar de vanligaste produkterna inom livförsäkring på den svenska marknaden. Kapitlets huvudförfattare är i första hand Erik Alm med bistånd av Gunnar Andersson. Syftet är att man skall få en möjlighet att orientera sig bland de vanligaste produkterna och deras konstruktion. Kapitlet har inte ambitionen att vara komplett utan skall ses som en summarisk redogörelse för svenska personförsäkringsprodukter.
Huvudförfattare till Appendix A är Erik Alm. Syftet med appendixet är att ge en inblick i kommutationsfunktioner medelst diskret teknik. Den svenska traditionen är annars att använda kontinuerlig teknik vilket också används i Andersson, G., (2005), Livförsäkringsmatematik, Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm, Sverige.
Erik Alm, född 1950, är aktuarie och chef för Hannover Life Re Sweden, det internationella återförsäkringsbolaget Hannover Re:s svenska livåterförsäkringsverksamhet. Erik Alm har under en tjugoårig verksamhet inom försäkringsbranschen bland annat varit chefaktuarie för Skandia International och Skandia Liv. Innan sin tid som försäkringsman var han i elva år analytiker på Försvarets Radioanstalt.
Gunnar Andersson, född 1949, är filosofie doktor i matematisk statistik vid KTH. Han har lång erfarenhet av att undervisa i matematisk statistik, såväl i Sverige som utomlands. Han har mer än 20 års erfarenhet från försäkringsbranschen och har bland annat varit avdelningschef vid Finansinspektionen, VD för Nordea Livförsäkring (fd LIVIA) och är för närvarande VD för KP Pension & Försäkring.
Bengt von Bahr, född 1938, är teknologie doktor och docent i matematisk statistik vid KTH. Han var professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms universitet åren 1974 - 1984. Därefter har han varit chefaktuarie för Skandia Liv och PPM. För närvarande arbetar han som aktuarie vid Finansinspektionen.
Anders Martin-Löf, född 1940, är sedan 1987 professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms Universitet. Innan dess arbetade han en tid som chefaktuarie för AMF-sjukförsäkring. Han har i sin forskning bland annat intresserat sig för användning av reglertekniska metoder för styrning av överskottet i försäkring och för utvidgning av riskteorin till riskprocesser med återkopplad premiesättning.
Vid beställning från utlandet är förskottsbetalning ett krav. Kontakta oss på + 46 8 522 789 92 alternativt info@forsakringsforeningen.se för mer information om betalning.
