Svenska Försäkringsföreningen

Litteratur

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II är en bok som avser att ge en introduktion
till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra
ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med
första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande
på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling.
Grunderna inom livförsäkring, enligt första ordningens princip, kan
till exempel studeras i Andersson, G., (2005), Livförsäkringsmatematik, Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm, Sverige. Det faktiska utfallet i ett livförsäkringsbestånd kan sedan användas till att analysera utvecklingen. Det eventuellt uppkomna överskottet
ligger därefter till grund för att fastställa bland annat en eventuell
återbäring för aktuellt bestånd.

Boken är skriven dels på svenska och dels på engelska. De avsnitt som
är specifika för svenska förhållanden är skrivna på svenska medan de
avsnitt som är av mer generell natur är skrivna på engelska.
De olika kapitlen har olika huvudförfattare; Erik Alm, Bengt von
Bahr samt Anders Martin Löf. Materialet har sedan i olika grader
vidare utvecklats och redigerats av Gunnar Andersson.

Huvudförfattare till Kapitel 1 är Bengt von Bahr. Kapitel 1 handlar
om Livförsäkringsbolagets ekonomi och tar upp så väl resultaträkningen
som balansräkningen. Kapitlet berör den centrala frågan om
återbäring fördelat på följande områden; Analys av överskott, fördelning
av överskott mellan försäkringstagare och ägare, fördelning av
överskott mellan försäkringstagare, uppbyggnad av värde i bolaget och
orsaker till förändring av detta värde.
Ett viktigt begrepp som berörs är kollektiv konsolidering. Däremot
diskuteras inte solvens för försäkringsbolag i denna bok.

Huvudförfattare till Kapitlen 2 och 3 är Erik Alm. Här diskuteras
lönsamhet för olika produkter och deras prissättning, främst från
ett fondförsäkringsperspektiv. Diskussionen rör därför mest frågan
om kostnader och de avgifter som behövs för att en produkt trots
kostnaderna skall bli lönsam. Viss diskussion förs också kring den
aktuariella risken. En viktig del av det numeriska materialet till dessa
kapitel återfinns i Appendix B.

Huvudförfattare till Kapitel 4 är Anders Martin-Löf. Kapitlet handlar
om försäkring med ett markovskt angreppssätt. Det ger en generell
inblick i den bakomliggande teorin för livförsäkring och sjukförsäkring
med användande av Markovteori samt semi-Markovteori.

Kapitel 5 behandlar de vanligaste produkterna inom livförsäkring på
den svenska marknaden. Kapitlets huvudförfattare är i första hand
Erik Alm med bistånd av Gunnar Andersson. Syftet är att man skall
få en möjlighet att orientera sig bland de vanligaste produkterna
och deras konstruktion. Kapitlet har inte ambitionen att vara komplett
utan skall ses som en summarisk redogörelse för svenska personförsäkringsprodukter.

Huvudförfattare till Appendix A är Erik Alm. Syftet med appendixet
är att ge en inblick i kommutationsfunktioner medelst diskret teknik.
Den svenska traditionen är annars att använda kontinuerlig teknik
vilket också används i Andersson, G., (2005), Livförsäkringsmatematik, Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm, Sverige.

Erik Alm, född 1950, är aktuarie och chef för Hannover Life Re Sweden,
det internationella återförsäkringsbolaget Hannover Re:s svenska
livåterförsäkringsverksamhet. Erik Alm har under en tjugoårig
verksamhet inom försäkringsbranschen bland annat varit chefaktuarie
för Skandia International och Skandia Liv. Innan sin tid som
försäkringsman var han i elva år analytiker på Försvarets Radioanstalt.

Gunnar Andersson, född 1949, är filosofie doktor i matematisk
statistik vid KTH. Han har lång erfarenhet av att undervisa i matematisk
statistik, såväl i Sverige som utomlands. Han har mer än 20
års erfarenhet från försäkringsbranschen och har bland annat varit
avdelningschef vid Finansinspektionen, VD för Nordea Livförsäkring
(fd LIVIA) och är för närvarande VD för KP Pension & Försäkring.

Bengt von Bahr, född 1938, är teknologie doktor och docent i matematisk
statistik vid KTH. Han var professor i försäkringsmatematik
och matematisk statistik vid Stockholms universitet åren 1974 - 1984.
Därefter har han varit chefaktuarie för Skandia Liv och PPM. För
närvarande arbetar han som aktuarie vid Finansinspektionen.

Anders Martin-Löf, född 1940, är sedan 1987 professor i försäkringsmatematik
och matematisk statistik vid Stockholms Universitet.
Innan dess arbetade han en tid som chefaktuarie för AMF-sjukförsäkring.
Han har i sin forskning bland annat intresserat sig för användning
av reglertekniska metoder för styrning av överskottet i försäkring
och för utvidgning av riskteorin till riskprocesser med återkopplad
premiesättning.

Vid beställning från utlandet är förskottsbetalning ett krav. Kontakta oss på + 46 8 522 789 92 alternativt info@forsakringsforeningen.se för beställning och information om betalning.